内部评级系统
方案概述

      内部评级系统主要包括业务管理功能、系统管理模块、查询统计模块,以及核心基础构件模块,其基础构件模块由高伟达自主研发的相关引擎及工具实现。能够快速的为银行构建个性化的内部评级应用系统。

      内部评级系统实现的客户评级和债项评级的量化管理,为银行信贷审贷标准一致性、贷款科学定价、风险组合管理提供数据支持,通过评级实现信贷准确定价和控制实际风险成本的差距,评级后的准确定价可促进信贷结构调整及提高盈利性、可以更准确地计量不同类型资产的资本占用、可应用于各种风险动态分析和组合管理,最终使银行能有效控制风险,提高自身风险管理水平,增强自身核心竞争力,在同业中立于不败之地。

      新资本协议主要包括三大支柱:“最低资本要求、监管当局监督检查、信息披露”,都必须借助核心风险因子PD、LGD等进行计量,此部分因子又是内部评级系统的产出数据,因而新资本协议实施必须依赖内部评级系统提供的核心风险因子得以成行。同时通过新资本协议的实施又能提升银行的全面风险管理水平和银行规范化管理水平,在同业中赢得良好声誉,从而赢得客户青睐,为银行提高盈利带来契机。

      本系统评级模型采用国际先进的评级模型进行研制,并经过多家银行长期应用,在期间修正不断完善,日臻成熟稳定,计算出的评级结果具有较高的可靠性,为银行信贷定价、成本核算等提供准确的数据支持,使银行能有效获得优质客户,为银行增加获利奠定坚实基础,从在激励的竞争中保持优势。

      系统采用工作流对评级在同一平台上进行审批管理,大大提高评级工作效率,并对评级的相关审批信息进行详细记录,同时能使相关人员进行查看审查,保证了评级结果的客观性和公正性,有银行计量风险提供可靠信息支持。

      系统提供可配置风险预警功能,能根据设置的异常指标及指标等级进行及时预警,并把相应预警信息以不同颜色进行标识,同时主动“推给”指定的相关人员采取措施进行及时处理,使即时风险能得到有效控制,避免银行造成相关损失。

 

核心优势
  1. 具有成功应用经验      高伟达内部评级系统已在国内多家银行成功应用,其评级模型经过长期实际验证,评级结果具有较高的可靠性和稳定性,系统通过长期对银行客户评级业务吸收并加以不断改进完善,已趋于成熟稳定,并且已形成一套平台化、模块化、参数化的系统,能适应不同银行客户的个性化的需求,具有很好的适应性。

  2. 具有先进成熟可靠的评级模型      高伟达内部评级系统的PD、LGD等评级模型吸收和融入了国际先进银行风险评级模型打分卡以及各种数学统计模型,同时凝聚了高伟达多年在银行内部评级方面的深厚经验,系统所采用的评级模型也趋于成熟稳定,并采用工具化、参数化的设计方式进行各种模型的构建,使其具有较强的扩展性和灵活性。

  3. 具有一系列先进成熟、灵活的引擎工具      高伟达内部评级系统使用高伟达经过多年锤炼的一系列引擎工具基础构件进行研发,这些引擎工具都是采用业界先进思想、领先技术基于可配置化、参数化进行研制,具有较高的灵活性、扩展性和适应性。如客户评级模型引擎能支持专家模板、打分卡、多种数学统计模型等不同评级模式;报表工具能实现快速报表灵活定义并发布、数据钻取、多维度分析等,具有较高的灵活性。通过使用一系列先进成熟、灵活的工具引擎,对银行各种需求具有很强的适应性。

  4. 实现智能的流程化评级      系统提供灵智的流程化管理工具,客户可以随时根据审批业务的要求随时调整审批流程,对审批的条件、环节进行灵活定义,能很好的适应银行业务流程变化的需求,并且能对审批历史信息进行追踪,确保评级的客观性及可靠性。

  5. 具有灵活可配置的风险预警机制      系统对异常信息提供丰富的风险预警功能,并对预警的指标可以进行灵活定义配置,还可以对预警设计级别,根据严重程度进行不同的预警,便于银行有效的控制可能导致各种风险,减少银行损失。

  6. 丰富灵活的参数化管理      系统具有丰富灵活的可配置化参数,对系统的评级指标、评级参数、业务参数等可以灵活进行设置调整。由于银行业务会不断发展变化,系统也会要求适应业务变化,通过系统参数化的配置及设置在大多数情况下就能满足业务变化需求,而不需进行源代码的修改等,使得系统维护方便简单,并具有较强的适应性和扩展性。

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