资金转移定价整体方案
方案概述

      银行内部资金转移定价体系的目标是:支持各分支机构的所有营运资金都通过内部转移价格与总部发生转移,以作为评价绩效、产品定价、风险管理等多个领域的基础平台。

      因此,内部资金转移定价模块需要支持分割净利差收入,使资产产品承担资金成本,负债产品获取资金收益,便于建立产品盈利能力分析,提高风险管理能力和资金运作效率。

      内部资金转移定价支持多种模式,包括多资金池、期限匹配以及多种利率调整方法,江苏银行将以期限匹配法及主要方法来进行产品定价。支持账户层面的FTP,所有数据都基于账户层面,便于分支机构或客户经理实施利差管理。模块与盈利性分析模块之间有良好接口,支持多维度盈利性分析。

      根据上述方案的设计思想和应用架构,我们采用OFSAA应用套件中的资金转移定价TP模块,建立支持账户层面的转移定价功能。Oracle推荐的资金转移定价TP包括下列几方面:
  • 通过系统支持FTP计息流程自动化。

  • 采用期限匹配的资金转移定价方法。

  • 进行科学的资金转移定价。资金价格由同期限的资金成本确定,并考虑相应产品的风险溢差。

  • 对存、贷款业务进行资金转移定价,并可对所有资产负债表科目进行转移定价。

  • 逐笔精细化的资金转移定价系统,使得银行可以很好的利用资金转移定价系统来使用本系统引导产品配置、绩效考核等。

核心优势
  1. 每日计息定价功能

  2. 产品发布功能

  3. 活期存款定价功能

  4. 提前支取定价功能

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